Month: November 2021

Для торговли на рынке это тоже не есть хорошо. При повышении волатильности все крупные инвесторы стараются уйти с капиталом из этого неспокойного климата и переждать в тихой гавани (помните пример про море). Сравним доходность торговых стратегий, основанных на GARCH-моделях, за 15-летний период времени (табл. 4). Наибольшую доходность по валютной паре USD/RUB ожидаемо показала модель NGARCH,…